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PER기반 퀀트 전략, 설계 단계, 예시 퀀트 투자는 정량적 지표를 통해 감정 없는 종목 선별이 가능한 점에서 많은 직장인 투자자들에게 인기를 얻고 있습니다. 그중에서도 가장 널리 알려진 지표가 바로 PER(주가수익비율)입니다. PER은 단순하지만 효과적인 저평가 판단 도구로, 이를 기반으로도 충분히 퀀트 전략을 설계할 수 있습니다. 이 글에서는 PER 하나만을 활용해 전략을 설계하는 방법과 실제 백테스트를 통한 성능 확인 과정을 상세히 설명합니다.1. PER 단일 기준의 전략적 가치와 적용 범위PER은 주가를 기업의 수익성과 연결해 해석할 수 있는 핵심 지표입니다. PER = 주가 ÷ 주당순이익(EPS) 로 계산되며, 해당 수치가 낮을수록 기업이 벌어들이는 이익에 비해 주가가 저렴하다는 의미입니다.PER이 낮다고 무조건 좋은 종목은 아니지만,.. 2025. 4. 2.
저평가 종목 찾기, 퀀트 관점 ‘저평가 종목’을 찾는 것은 많은 투자자들의 영원한 숙제입니다. 하지만 감에 의존하거나 막연한 뉴스에 기대기보다는, 데이터를 기반으로 종목을 고르는 퀀트 투자 방식이 훨씬 더 신뢰할 수 있는 접근입니다. 퀀트 전략은 PER, PBR, ROE와 같은 객관적 지표를 기반으로 종목을 선별하며, 감정 없는 시스템 투자를 가능하게 합니다. 이 글에서는 퀀트 방식으로 저평가 종목을 찾는 방법과 실제 적용 전략을 소개합니다. 1. 저평가란 무엇인가? 퀀트 관점에서의 정의일반적으로 '저평가'란 어떤 자산의 현재 가격이 내재 가치보다 낮게 형성된 상태를 말합니다. 하지만 퀀트 투자에서는 이 내재 가치를 정량적 지표로 수치화하고, 이 수치를 기준으로 수많은 종목을 스크리닝합니다.퀀트 관점에서 저평가란?PER (Price .. 2025. 4. 2.
백테스트, 퀀트 전략 검증, 추천 플랫폼, 유의 사항 투자에서 가장 위험한 말 중 하나는 “이 전략, 왠지 잘 될 것 같아”입니다. ‘감’으로 매매하는 시대는 지나고, 이제는 ‘검증된 전략’이 중요한 시대입니다. 그 검증의 핵심이 바로 백테스트(Backtest)입니다. 이 글에서는 퀀트 전략의 시작이자 핵심 도구인 백테스트의 개념부터, 실제로 활용하는 방법과 주의할 점, 실전 예시까지 자세히 설명합니다.1. 백테스트란? 퀀트 전략 검증의 출발점백테스트는 말 그대로 과거의 데이터(Back Data)를 기반으로 투자 전략을 테스트(Test)하는 과정입니다. 어떤 매매 규칙이 있다면, 그것을 과거 주가 데이터에 적용해보고 만약 그 전략을 실제로 썼다면 어떤 수익률과 리스크가 발생했을까를 확인해보는 겁니다.예시: 아주 단순한 전략조건: 20일 이평선 돌파 시 매수.. 2025. 4. 1.
퀀트 투자, 개념, 전략 예시, 추천 플랫폼 매일 바쁜 업무와 야근에 쫓기는 직장인들에게는, 하루 종일 차트를 보며 투자하는 것이 현실적으로 어렵습니다. 하지만 퀀트 투자는 감정 개입 없이, 사전에 설정된 로직을 기반으로 자동으로 투자 결정을 내릴 수 있어 바쁜 직장인들에게 특히 유리합니다. 이 글에서는 퀀트 투자의 개념부터, 실제 직장인이 활용할 수 있는 전략과 툴까지 한 번에 정리합니다. 1. 퀀트 투자의 개념, 왜 직장인에게 유리한가?퀀트(Quant) 투자는 ‘정량적 투자’라고 불리며, 인간의 직관이나 감정 대신 데이터와 수학적 모델에 기반한 의사결정을 말합니다. 즉, 수치로 종목을 고르고, 수치로 매수·매도 타이밍을 결정하는 방식입니다.일반 투자자들이 뉴스를 보고 종목을 고르거나 차트를 보고 진입 시점을 고민한다면, 퀀트 투자자는 미리 설정.. 2025. 4. 1.
미국 기술주 실적 발표 후 주가 흐름, 차트, 수급, 유동성 미국 기술주의 실적 시즌이 다가오면 투자자들은 주가가 어떻게 반응할지에 촉각을 곤두세웁니다. 하지만 실적 발표를 제대로 해석하려면 몇 가지 핵심 지표를 반드시 이해해야 합니다. 이 글에서는 EPS, 가이던스, 그리고 YoY 성장률이라는 세 가지 필수 지표를 중심으로, 실전에서 실적 발표를 해석하고 대응하는 방법을 상세히 알려드립니다.1. 갭 상승과 장중 흐름으로 읽는 시장 반응실적 발표 후 가장 먼저 눈에 띄는 변화는 시초가의 갭(Gap)입니다. 미국 기술주의 경우, 실적 발표는 장 마감 이후(After Market) 혹은 장 시작 전(Pre Market)에 이뤄지며, 그 결과는 다음날 시초가에 큰 갭으로 반영됩니다.📌 갭의 방향이 무조건 ‘답’은 아니다상승 갭 → 어닝 서프라이즈 가능성하락 갭 → 실.. 2025. 3. 31.
미국 기술주 실적 발표, 지표 해석 방법 미국 기술주의 실적 시즌이 다가오면 투자자들은 주가가 어떻게 반응할지에 촉각을 곤두세웁니다. 하지만 실적 발표를 제대로 해석하려면 몇 가지 핵심 지표를 반드시 이해해야 합니다. 이 글에서는 EPS, 가이던스, 그리고 YoY 성장률이라는 세 가지 필수 지표를 중심으로, 실전에서 실적 발표를 해석하고 대응하는 방법을 상세히 알려드립니다. 1. EPS란? 실적의 출발점EPS는 'Earnings Per Share'의 약자로, 말 그대로 주당순이익을 의미합니다. 이는 한 기업이 일정 기간 동안 벌어들인 순이익을 발행 주식 수로 나눈 값으로, 그 기업이 얼마나 효율적으로 수익을 창출했는지를 보여주는 대표적인 수익성 지표입니다.예를 들어, 어떤 기업의 분기 순이익이 10억 달러이고, 유통 주식 수가 10억 주라면, .. 2025. 3. 31.

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